ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS

9h
Avise-me
19h às 22h
R$ 236

Curso on-line.

O curso

“Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo”. Como exemplo de séries temporais tem-se: índices diários da Bolsa de Valores de São Paulo; volume mensal de vendas de um determinado produto ou serviço; preço mensal de um determinado produto ou serviço; valores diários de poluição na cidade de São Paulo; número diário de pessoas infectadas pelo COVID-19 no mundo etc.

Neste curso você aprenderá as técnicas mais utilizadas em análise de séries temporais empregando um banco de dados próprio ou bancos de dados disponíveis na internet, processados por meio de um programa “open source” chamado GRETL (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library).


Prof. Dr. João Chang Junior
Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1978) e em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Cecília (1984). Mestre em Qualidade no Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação na Universidade de Campinas (1995). Doutor (2001) e pós-doutor (2006) em Administração de Empresas na Universidade de São Paulo. Pós-doutorando em Medicina pelo Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

- Regressão Linear Multivariada
- Tendência e Sazonalidade
- Modelos de Suavização Exponencial
- Modelos ARIMA